什么叫期权的虚值_什么叫期权对冲

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期权胜率的概念及应用分析常见期权策略胜率的变化规律。品种选择成交最活跃的PTA,参数选择尽量与实盘保持一致以提高准确度。3.1买入单腿策略对于买入看涨或看跌的单腿策略,不同行权价对胜率的影响比较直观,即行权价的虚值程度越深,到期时标的价格越难达到,胜率自然越低。由于深度虚值期权的权...

如何构建股指期权领口策略领口策略跟垂直价差期权策略相比多持有了股指期货,但均能赚取指数上涨的收益。在实际操作过程中,为了规避大头针风险和结算风险(股指期权卖方需要支付开仓保证金和维持保证金),并且实值期权的流动性较差,因此构建领口策略一般买卖期权均为虚值期权。具体来说,持有1手沪深3...

碳酸锂“剧情”急转,有期权罕见暴涨400倍轮”。成交最为活跃的LC2401-C-96000合约一度从最低10元涨至最高4240元,盘中暴涨424倍。分析人士指出,市场超跌修复、投机空头获利了结,或是碳酸锂期货上涨主因,而部分期货空头涨停后无法平仓、选择买入虚值看涨期权对冲,则造成了相关期权的异动。本文源自金融界AI电报

50ETF期权日内暴涨超20倍!“末日轮”又香了?多只上证50ETF期权认购合约集体异动,其中行权价靠近标的现价的合约涨幅尤为明显。以7月合约为例,50ETF购7月2650合约的日内涨幅一度超过2600%,收盘涨幅仍在2000%以上,(来源:东财Choice)虚值与实值间“横跳”之所以50ETF期权合约出现巨大涨幅,还要先从期权的条款开始了...