什么是极端波动率_什么是极端波动率

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中信建投陈果:预期股指和大宗商品波动率走低 白银或将继续走弱智通财经APP获悉,中信建投发布研究报告称,黄金的VIX和历史波动率处于历史中高水平并震荡下行,白银的VIX和历史波动率处于历史极高水平,期权市场预期白银出现极端下跌的风险概率较高。股票指数方面,上证50、沪深300和中证500的VIX和历史波动率都已经回到历史较低水平,波动...

沥青聚丙烯高波动,铁矿石焦煤橡胶需关注多种商品历史波动率呈现极端水平,投资者需关注市场变化。20日历史波动率数据显示,部分商品波动率百分位超过了90%,而另一些则低于10%。这些极端水平可能对市场产生影响,值得投资者密切关注。在高于90%波动率的商品中,包括沥青、聚丙烯、低燃油等。这些商品的市场波动可...

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美股如日中天,对冲市场崩盘的需求却激增!衡量投资者恐慌程度的芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)周二收于14.10的大选后低点附近。然而,几项衡量防范市场极端波动的指标正在回升,如Nations TailDex指数(TDEX)和芝加哥期权交易所的Skew指数(SKEWX)。虽然这些指数的上涨并不一定意味着投资者预计会发生灾难性事件...

天风证券:在宏观环境不确定性逐渐增加的背景下,美股波动性或有所放大天风证券研报称,当下市场对于9月美联储强烈的降息预期以及经济数据边际走弱使得市场定价较为极端,若后续美国经济韧性难以得到验证,美股波动率的放大过程或出现加速,但考虑到目前市场仍处在预期推演阶段,标普500远期EPS环比变化也尚未出现大幅恶化迹象,因此市场将对近期公...

中信建投:中证500ETF和中证1000股指期货的期权出现做多信号智通财经APP获悉,中信建投(601066)发布研究报告称,南方中证500ETF期权中证1000股指期权的历史波动率与VIX都处于历史高位,短期快速上升,VIX与GVIX的差值极端;意味着标的资产未来30天的收益率分布预期偏离对数正态分布,当前市场处于非理性阶段,期权对未来收益的隐含预期...

●＾● 百亿量化私募世纪前沿资产:近期模型出现一定失效,已做出调整但由于近期市值因子的波动已经远远超过了模型训练历史上的任何一次极端情况,对该公司的超额表现产生了较大影响。对此,该公司对风控模型做出了调整,适当地收紧了模型的波动率约束。通过中心化的管理模式,以上调整得以迅速的反应到了各个产品线上,使得超额回撤保持在了相对...